<달러-원 옵션> '하락속도에 불만..변동성 둔화'



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 9일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 현물의 하락속도가 둔화함에 따라 하락했다. 외국계은행의 한 딜러는 "달러-원 현물의 하락속도가 둔화하면서 변동성 매입초과 포지션인 거래자들이 변동성 매물을 내놓았다"며 "달러-엔 변동성도 더 오르지 못하고 있다"고 말했다. 이 딜러는 "미리 헤지를 해뒀을 가능성이 커서 1천100원선이 깨져도 1천130-1천140원이 무너질 때와 같은 옵션 연계 매물은 나오지 않을 것"이라며 "만일 큰 물량이 있다면 과장일 것"이라고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 6.25/7.1%, 2개월 6.2/7.1%, 3개월 6.3/7.2%, 6개월 6.5/7.3%, 1년 6.7/7.6%였다가 이날 각각 6.0/6.4%로, 6.1/6.6%로, 6.2/6.8%로, 6.6/7.1%로, 6.8/7.4%로 내렸다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 '풋 오 버' 0.4/0.9%에서 큰 변동이 없다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 9.3/9.6%에서 9.1/9.5%로 줄었고 25% 델 타 R/R도 전날 '풋 오버' 1.4%에서 큰 변화가 없었다. liberte@yna.co.kr

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