<달러-원 옵션> '연말 추가 하락에 대한 기대치 낮아져'



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 10일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성과 리스크리버설(R/R) '풋 오버'가 현물의 추가 낙폭에 대한 거래자들의 기대치가 낮아진 영향으로 내림세를 보였다. 외국계은행의 한 딜러는 "연말 1천50원을 향해 하락할 것이라는 기대가 낮아지면서 변동성도 감소하고 R/R '풋 오버'도 줄었다"며 "옵션 거래자들은 연말이 다가오면서 포지션 정리에 나서는 모양"이라고 말했다. 이 딜러는 "특히 달러-원 뿐 아니라 달러-엔, 대만달러 등 아시아통화 옵션의 전반적인 변동성이 줄었다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 6.0/6.4%, 2개월 6.1/6.6%, 3개월 6.2/6.8%, 6개월 6.6/7.1%, 1년 6.8/7.4%였다가 이날 각각 6.0/6.4%로, 6.0/6.6%로, 6.1/6.8%로, 6.4/7.0%로, 6.8/7.2%로 내렸다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 '풋 오 버' 0.4/0.9%에서 0.3/0.7%로 내렸다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 9.1/9.5%에서 8.6/8.9%로 줄었고 25% 델 타 R/R도 전날 '풋 오버' 1.4%에서 1.3%로 하락했다. liberte@yna.co.kr

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