<달러-원 옵션> 현물 반등으로 관망세





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 11일 해외 달러-원 옵션시장의 거래자들은 싱가포르 휴일인 데다 달러-원 현물이 이틀째 상승한 여파로 관망세를 보였다. 외국계은행의 한 딜러는 "싱가포르 휴장으로 거래자들이 별로 없는 데다 현물이 오르면서 변동성과 리스크리버설 '풋 오버'가 모두 내렸다"며 "달러-엔도 같은 양상을 보여 아시아 통화 옵션 전체에 영향을 줬다"고 전했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 6.0/6.4%, 2개월 6.0/6.6%, 3개월 6.1/6.8%, 6개월 6.4/7.0%, 1년 6.8/7.2%였다가 이날 각각 5.8/6.4%로, 5.8/6.4%로, 6.0/6.5%로, 6.0/6.8%로, 6.7/7.3%로 내렸다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 '풋 오 버' 0.3/0.7%에서 0.1/0.9%로 변동했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 8.6/8.9%에서 8.1/8.4%로 줄었고 25% 델 타 R/R도 전날 '풋 오버' 1.3%에서 1.0%로 하락했다. liberte@yna.co.kr

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