<달러-원 옵션> R/R '풋 오버' 1%대서 거래



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 15일 해외 달러-원 옵션시장에서 현물 방향성에 대한 선호도를 나타내는 리스크리버설(R/R)이 '풋 오버'를 1%대로 확대했다. 외국계은행의 한 딜러는 "현물 1천100원선의 붕괴로 변동성도 커지고 R/R도 오전 1.0/1.3%까지 올랐다"며 "점차 아래쪽 편향성이 커지는 양상"이라고 말했다. 이 딜러는 "하지만 변동성의 경우 매입초과 포지션에 대한 처분으로 위쪽으로는 다소 제한받고 있다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전주 1개월 5.5/6.3%, 2개월 5.6/6.3%, 3개월 5.7/6.4%, 6개월 6.3/6.6%, 1년 6.7/7.0%였다가 이날 각각 6.5/7.2%로, 6.5/7.2%로, 6.6/7.4%로, 6.4/7.4%로, 6.4/7.4%로 올랐다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전주 '풋 오 버' 0.7%(중간값)에서 0.9/1.4%로 올랐다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전주 8.3/8.45%에서 9.0/9.5%로 올랐고 25% 델타 R/R은 전주 '풋 오버' 1.0%(중간값)에서 1.0/1.2%로 확대됐다. liberte@yna.co.kr

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