<달러-원 옵션> '변동성 커브 평탄해져'



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 16일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성 커브가 평탄해졌다. 외국계은행의 한 딜러는 "변동성 커브가 평탄해진 것은 현물 움직임에 옵션시장의 민감도가 높아졌다는 의미"라며 "싱가포르,홍콩,대만 달러화 등 전반적인 아시아통화들의 변동성이 상승하고 리스크리버설이 '풋 오버'를 확대했다"고 말했다. 이 딜러는 "해외에서 원화 절상 압력이 강한 가운데 국내에서는 중공업을 위주로한 수출업체들의 중장기 매도헤지 물량이 많다"며 "최근 장이 리스크리버설장세로 흐르는 양상"이라고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 6.5/7.2%, 2개월 6.5/7.2%, 3개월 6.6/7.4%, 6개월 6.4/7.4%, 1년 6.4/7.4%였다가 이날 각각 6.5/7.3%로, 6.4/7.3%로, 6.4/7.3%로, 6.5/7.2%로, 7.0/7.4%로 별다른 변동이 없었다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 '풋 오 버' 0.9/1.4%에서 1.2/1.8%로 올랐다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 9.0/9.5%에서 8.9/9.4%로 내렸고 25% 델 타 R/R은 전주 '풋 오버' 1.0/1.2%에서 1.0/1.5%로 매도쪽이 확대됐다. liberte@yna.co.kr

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