<달러-원 옵션> 단기물 변동성 융기..7%대 진입



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 17일 해외 달러-원 옵션시장의 단기물 변동성이 융기해 변동성 곡선을 더 평평하게 하며 7%대로 진입했다. 외국계은행의 한 딜러는 "현물의 하락심리가 식을 줄 모르면서 변동성 커브가 더 평탄해지고 있다"며 "달러-원 옵션이 아시아통화 옵션을 선도해 나가고 있다"고 말했다. 이 딜러는 "수출업체들의 매도헤지가 옵션쪽으로도 늘어나면서 현물에 하락압력으로 작용하고 있다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 6.5/7.3%, 2개월 6.4/7.3%, 3개월 6.4/7.3%, 6개월 6.5/7.2%, 1년 7.0/7.4%였다가 이날 각각 7.0/7.6%로, 7.0/7.6%로, 7.0/7.6%로, 7.1/7.6%로, 7.1/7.6%로 단기물들이 주로 융기했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 '풋 오 버' 1.2/1.8%에서 1.2/1.6%로 다소 낮아졌다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 8.9/9.4%에서 8.8/9.2%로 내렸고 25%델타 R/R은 전날 '풋 오버' 1.0/1.5%에서 변동이 없었다. liberte@yna.co.kr

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