<달러-원 옵션> 1개월 변동성 '노 오퍼'..9% 급등



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 18일 해외 달러-원 옵션시장의 1개월 변동성이 9%선 부근으로 급등했다. 외국계은행의 한 딜러는 "아침까지 6%대였던 1개월 달러-원 변동성이 9% 부근까지 급등했다"며 "브로커 시장에서는 사실상 매도세가 없는 상황"이라고 말했다. 이 딜러는 "1천80원, 1천70원에 걸려있던 넉아웃 옵션은 트리거 됐다"며 "달러-원 옵션 변동성이 다른 아시아통화들을 선도하고 있다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 7.0/7.6%, 2개월 7.0/7.6%, 3개월 7.0/7.6%, 6개월 7.1/7.6%, 1년 7.1/7.6%였다가 이날 각각 8.6/9.6%로, 8.3/9.3%로, 8.2/9.2%로, 7.9/8.9%로, 7.9/8.9%로 단기물이 급등했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 '풋 오 버' 1.2/1.6%에서 1.0/2.25%로 올랐고 사실상 거래는 2%선에서 이뤄지고 있는 것으로 알려졌다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 8.8/9.2%에서 9.35/9.65%로 올랐고 25%델타 R/R은 전날 '풋 오버' 1.0/1.5%에서 1.2/1.5%로 상승했다. liberte@yna.co.kr

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