<달러-원 옵션> 변동성 9%대에서 치열한 공방



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 19일 해외 달러-원 옵션시장의 리스크리버설(R/R)이 '풋 오버'로 2.1%대로 사상 최고치를 기록했으나 변동성 9%대에서는 치열한 공방이 벌여졌다. 외국계은행의 한 딜러는 "전통적으로 변동성을 6%대에서 매수해서 10%선 부근에서 파는 거래전략이 있다"며 "또 현물이 1천60원대에서 주춤거리는 상황고 맞물려 변동성도 9%대에서는 매수.매도 공방이 치열하다"고 설명했다. 이 딜러는 "리스크리버설(R/R) '풋 오버'가 2%대에서 거래되는 것은 사상최고치"라며 "그러나 역외매수나 결제 등의 수요도 등장하고 있어 변동성은 9%대에서 더 공방을 벌일 것"이라고 내다봤다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 8.6/9.6%, 2개월 8.3/9.3%, 3개월 8.2/9.2%, 6개월 7.9/8.9%, 1년 7.9/8.9%였다가 이날 각각 9.4/9.9%로, 8.8/9.4%로, 8.4/9.0%로, 8.4/9.0%로, 8.3/8.7%로 오름세를 지속했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 '풋 오 버' 1.0/2.25%에서 1.5/2.5%로 올랐다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 9.35/9.65%에서 9.3/9.5%로 내렸고 25%델 타 R/R은 전날 '풋 오버' 1.2/1.5%에서 1.2/1.6%로 상승했다. liberte@yna.co.kr

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