<달러-원 옵션> 변동성, 1,060원선 붕괴기대로 10%대 진입



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 22일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성 현물 1천60원선의 붕괴 기대로 10%대로 진입했다. 외국계은행의 한 딜러는 "현물의 추가 하락기대가 커지면서 달러-원 옵션 변동성이 10%대에 근접했다"며 "만일 1천60원선이 깨지지 못하면 10%선은 강한 저항선 역할을 할 것"이라고 내다봤다. 달러-원 옵션 변동성은 전주 1개월 9.4/9.9%, 2개월 8.8/9.4%, 3개월 8.4/9.0%, 6개월 8.4/9.0%, 1년 8.3/8.7%였다가 이날 각각 9.8/10.2%로, 9.5/10.2%로, 9.3/9.8%로, 8.8/9.4%로, 8.8/9.4% 오름세를 지속했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전주 '풋 오 버' 1.5/2.5%에서 1.75/2.5%로 올랐다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전주 9.3/9.5%에서 10.1/10.4%로 올랐고 25%델 타 R/R은 전주 '풋 오버' 1.2/1.6%에서 1.5/1.9%로 상승했다. liberte@yna.co.kr

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