<달러-원 옵션> 콜 옵션 매도 강해



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 23일 해외 달러-원 옵션시장에 콜 옵션 매도세가 강해지며 변동성이 10%선 밑에서 머물고 있다. 외국계은행의 한 딜러는 "여전히 변동성은 9%선에서 매수세가 있지만 10%대로는 매도세 때문에 올라서지 못한다"며 "1천80-1천100원에 행사가격을 가지고 있는 콜 옵션을 팔려는 시장 움직임이 강하다"고 말했다. 이 딜러는 "시장에 콜 옵션 매도가 강한 것은 달러-원 현물의 상승이 어렵다고 보는 거래자들의 전망이 강하다는 증거"라고 설명했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 9.8/10.2%, 2개월 9.5/10.2%, 3개월 9.3/9.8%, 6개월 8.8/9.4%, 1년 8.8/9.4%였다가 이날 각각 9.3/10.2%로, 9.1/10.0%로, 9.0/9.7%로, 8.8/9.3%로, 8.7/9.3%로 지난주의 오름세를 이어가지 못했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 '풋 오 버' 1.75/2.5%에서 변화가 거의 없다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 10.1/10.4%에서 9.6/9.9%로 내렸고 25%델 타 R/R은 전날 '풋 오버' 1.5/1.9%에서 1.5/1.8%로 내렸다. liberte@yna.co.kr

<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>