<달러-원 옵션> 1년 '풋 옵션' 행사가격 900원대 진입



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 24일 해외 달러-원 옵션시장의 1년 '풋 옵션' 행사가격이 900원대로 진입했다. 외국계은행의 한 딜러는 "리스크리버설은 여전히 높은 수준을 유지하는 가운데 변동성은 9%대에서 조정을 보이고 있다"며 "하지만 여전히 변동성 저점매수세는 살아있다"고 말했다. 이 딜러는 "25% 델타 리스크리버설로 1년짜리 '풋 옵션'의 행사가격이 900원대로 진입했다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 9.3/10.2%, 2개월 9.1/10.0%, 3개월 9.0/9.7%, 6개월 8.8/9.3%, 1년 8.7/9.3%였다가 이날 각각 9.0/9.8%로, 8.7/9.7%로, 8.6/9.6%로, 8.2/9.0%로, 8.2/9.0%로 내렸다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 '풋 오 버' 1.75/2.5%에서 1.5/2.5%로 매수쪽이 소폭 내렸다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 9.6/9.9%에서 9.5/9.8%로 내렸고 25%델 타 R/R은 전날 '풋 오버' 1.5/1.8%에서 변화가 없다. liberte@yna.co.kr

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