<달러-원 옵션> 현물하락으로 변동성 강보합세



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 25일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 현물 1천60원선의 붕괴로 강보합세를 보였다. 외국계은행의 한 딜러는 "전일 8%대까지 하락했던 변동성이 이날 현물의 1천50원대 진입으로 강보합세를 보였다"며 "하지만 달러-엔의 변동성과 리스크리버설이 모두 약보합세를 보여 달러-원 변동성도 10%대를 넘어서지는 못했다"고 전했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 9.0/9.8%, 2개월 8.7/9.7%, 3개월 8.6/9.6%, 6개월 8.2/9.0%, 1년 8.2/9.0%였다가 이날 각각 9.2/9.8%로, 9.2/9.7%로, 9.8/9.6%로, 8.5/9.3%로, 8.5/9.3%로 올랐다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 '풋 오 버' 1.5/2.5%에서 1.6/2.3%로 변동했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 9.5/9.8%에서 9.3/9.7%로 내렸고 25%델 타 R/R은 전날 '풋 오버' 1.5/1.8%에서 1.2/1.7%로 내렸다. liberte@yna.co.kr

<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>