<달러-원 옵션> 변동성 10%대 진입시도 무산



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 30일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 10%대 진입을 실패했다. 외국계은행의 한 딜러는 "변동성이 두 번째로 10%대 진입에 나섰다가 실패해 9%대로 수렴하는 양상"이라며 "한.중.일의 공조개입 가능성이 나오면서 현물시장과 마찬가지로 제동이 걸리는 양상"이라고 말했다. 이 딜러는 "이제 옵션시장은 연말 분위기로 거래량이 줄어 현물시장을 선도하기 보다는 쫓아가기 바쁘다"며 "현재 9%대에서 변동성 매수의사가 있는 세력의 현물 목표값은 연말까지 1천20원선 정도"라고 덧붙였다. 이날 달러-원 옵션 변동성은 1개월 8.9/9.8%, 2개월 8.9/9.8%, 3개월 8.8/9.7%, 6개월 8.6/9.4%, 1년 8.5/9.2%였다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 '풋 오버' 1.5/2.5%를 나타냈다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 9.5/9.9%였고 25%델타 R/R은 '풋 오버' 1.1/1.6%였다. liberte@yna.co.kr

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