<달러-원 옵션> 변동성 9%대서 소강상태



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 1일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 9%대에서 소강상태를 보이고 있다. 외국계은행의 한 딜러는 "변동성 9.1%대에서 저가매수세가 살아있지만 현물의 정체로 변동성 시장 전체는 소강상태"라며 "다만 수출업체들은 내년까지 현추세의 지속을 가정해 장기헤지를 어떻게 해야 할지 문의하는 경우가 많아졌다"고 말했다. 이날 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 8.9/9.8%, 2개월 8.9/9.8%, 3개월 8.8/9.7%, 6개월 8.6/9.4%, 1년 8.5/9.2%였다가 이날 각각 9.0/9.5%로, 8.8/9.4%로, 8.8/9.3%로, 8.6/9.2%로, 8.5/9.0%로 변동했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 '풋 오버' 1.5/2.5%에서 1.3/2.2%로 낮아졌다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 9.5/9.9%에서 9.75/10.05%로 높아졌고 25%델타 R/R은 '풋 오버' 1.1/1.6%에서 1.3/1.6%로 매수쪽이 변동했다. liberte@yna.co.kr

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