<달러-원 옵션> 수출업체들 장기 헤지 지속





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 2일 해외 달러-원 옵션시장의 리스크리버설 '풋 오버' 강세가 수출업체들의 장기헤지 지속으로 유지되고 있다. 외국계은행의 한 딜러는 "수출업체들의 매도헤지가 장기물로 지속하면서 리스크리버설 '풋 오버'가 상당히 높은 수준"이라며 "'풋 오버' 정도가 아시아에서 제일 크다"고 말했다. 이 딜러는 "또 거래자들이 현물 1천40원선 붕괴 가능성을 준비하는 모습도 보인다"며 "이 때문에 변동성 매수세가 꾸준하다"고 덧붙였다. 이날 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 9.0/9.5%, 2개월 8.8/9.4%, 3개월 8.8/9.3%, 6개월 8.6/9.2%, 1년 8.5/9.0%였다가 이날 각각 9.0/9.8%로, 9.0/9.8%로, 8.8/9.7%로, 8.8/9.5%로, 8.6/9.4%로 변동했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 '풋 오 버' 1.3/2.2%에서 1.4/2.2%로 움직였다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 9.75/10.05%에서 9.4/9.7%로 낮아졌고, 25% 델타 R/R은 '풋 오버' 1.3/1.6%에서 1.3/1.7%로 별다른 변화가 없다. liberte@yna.co.kr

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