<달러-원 옵션> 연말 영향 거래 한산



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 3일 해외 달러-원 옵션시장의 거래가 연말을 앞둔 해외거래자들의 소극적인 매매로 한산해졌다. 외국계은행의 한 딜러는 "여전히 변동성 수준은 높지만 전체적으로 해외거래자들이 연말을 앞둔 휴가 분위기로 조용하다"며 "또 최근 글로벌 달러 약세가 정체되면서 변동성과 리스크리버설의 '풋 오버' 정도가 다들 약보합세를 보였다"고 말했다. 이 딜러는 "수출업체들의 매도헤지는 지속되는 반면 역외세력은 외국인 주식 관련 장기 선물환 매수를 하고 있다"고 덧붙였다. 이날 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 9.0/9.8%, 2개월 9.0/9.8%, 3개월 8.8/9.7%, 6개월 8.8/9.5%, 1년 8.6/9.4%였다가 이날 각각 8.9/9.6%로, 8.6/9.4%로, 8.5/9.5%로, 8.5/9.3%로, 8.5/9.2%로 내렸다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 '풋 오 버' 1.4/2.2%에서 1.3/2.1%로 하락했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 9.4/9.7%에서 9.2/9.6%로 낮아졌고, 25 % 델타 R/R은 '풋 오버' 1.3/1.7%에서 1.2/1.6%로 레벨을 낮췄다. liberte@yna.co.kr

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