<달러-원 옵션> 역외 주식관련 헤지로 R/R '풋 오버' 약보합





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 6일 해외 달러-원 옵션시장에서 역외세력의 주식연계로 추정되는 헤지로 리스크리버설(R/R) '풋 오버'가 약보합세를 보였다. 외국계은행의 한 딜러는 "역외에서 주식관련으로 보이는 '콜 옵션 매수/풋 옵션 매도'거래에 꾸준히 나서고 있어 리스크리버설 '풋 오버'에 하락압력을 가하고 있다"고 설명했다. 이 딜러는 또 "다른 특징으로 연말 분위기가 변동성 확대에 걸림돌로 작용하고 있다"며 "사상최초로 현물이 1.34달러에 진입했으나 유로-달러 변동성이 10%대를 넘지 못하고 있고 달러-엔 옵션 변동성도 비슷한 수준"이라고 덧붙였다. 따라서 현물이 급락하지 않는 한 달러-원 옵션 변동성도 큰 폭으로 확대되기는 힘들다고 예상했다. 이날 달러-원 옵션 변동성은 전주 1개월 8.9/9.6%, 2개월 8.6/9.4%, 3개월 8.5/9.5%, 6개월 8.5/9.3%, 1년 8.5/9.2%였다가 이날 각각 9.0/10.0%로, 8.75/9.75%로, 8.5/9.5%로, 8.5/9.5%로, 8.6/9.4%로 강보합세를 보였다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전주 '풋 오 버' 1.3/2.1%에서 1.2/2.0%로 하락했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전주 9.2/9.6%에서 10.0/10.2%로 높아졌고, 25 % 델타 R/R은 '풋 오버' 1.2/1.6%를 유지했다. liberte@yna.co.kr

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