<달러-원 옵션> 단기물 리스크리버설 폭락



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 8일 해외 달러-원 옵션시장의 단기물 리스크리버설 '풋 오버'가 전일 1%대 후반에서 1%선 밑으로 폭락했다. 외국계은행의 한 딜러는 "모기관이 전일 1%대 후반의 가격에 비해 상당히 낮은 0.7%에 물량을 처분했다"며 "이는 역외세력의 주식관련 콜 매수/풋 매도 거래가 지속하고 있어 리스크리버설의 하락압력은 기존에 있었지만 매우 이례적"이라고 말했다. 이 딜러는 "이 거래 외에는 현물이 폭등했지만 단기물 외에 다른 달러-원 옵션 기간물들은 큰 동요가 없다"며 "달러-엔 옵션의 경우도 큰 움직임은 없다"고 덧붙였다. 이날 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 8.8/9.4%, 2개월 8.5/9.3%, 3개월 8.5/9.3%, 6개월 8.5/9.3%, 1년 8.5/9.2%였다가 이날 각각 9.4/9.9%로, 8.5/9.2%로, 8.5/9.2%로, 8.3/9.2%로, 8.5/8.9%로 1개월을 제외하고 약세를 보였다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 '풋 오 버' 1.3/2.2%에서 0.7%(중간값)으로 폭락했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 9.5/9.8%에서 9.5/9.75%로 내렸고, 25% 델타 R/R은 '풋 오버' 1.2/1.6%에서 1.0/1.3%로 하락했다. liberte@yna.co.kr

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