<달러-원 옵션> 1년 R/R '풋 오버' 강세



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 9일 해외 달러-원 옵션시장의 리스크리버설의 '풋 오버'는 전일 단기물쪽에서 폭락한 것과는 반대로 이날 장기물에서는 상승했다. 외국계은행의 한 딜러는 "1년짜리 풋 매수/콜 매도의 장기헤지 물량이 등장해 장기 리스크리버설의 '풋 오버' 정도를 전일대비 0.2% 정도를 올려놓았다"며 "여전히 장기쪽으로는 글로벌 달러 약세에 대한 인식이 강하다"고 말했다. 이 딜러는 "현물의 급등락 때문에 1개월 변동성은 커졌지만 장기물로 갈수록 큰 변화가 없다"고 덧붙였다. 이날 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 9.4/9.9%, 2개월 8.5/9.2%, 3개월 8.5/9.2%, 6개월 8.3/9.2%, 1년 8.5/8.9%였다가 이날 각각 10/10.5%로, 9.3/9.9%로, 8.9/9.6%로, 8.6/9.2%로, 8.6/9.0%로 전반적인 강세를 기록했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 '풋 오버' 0.4/1.5%에서 거래됐다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 9.5/9.75%에서 9.3/9.6%로 내렸고, 25% 델 타 R/R은 '풋 오버' 1.0/1.3%에서 0.8/1.2%로 하락했다. liberte@yna.co.kr

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