<달러-원 옵션> 1개월내 1,070-1,080원 '콜 옵션' 매수 유행



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 10일 해외 달러-원 옵션시장에서 현물의 단기 반등 영향으로 1천70-1천80원대의 행사가격을 가진 '콜 옵션' 매수세가 확산하고 있다 외국계은행의 한 딜러는 "현물의 단기 불확실성이 증대하면서 1개월물과 다른 기간물의 변동성이 차별화를 보이고 있다"며 "특히 은행권을 중심으로 1개월이내의 '콜 옵션' 매수가 유행하고 있다"고 말했다. 이 딜러는 "리스크리버설에서도 중장기물은 큰 변동을 보이지 않고 있으나 단기물에서는 '풋 오버' 정도가 약세"라며 "단기적으로 1천80원선까지 현물이 반등 가능하다는 전망이 확산하기 때문"이라고 설명했다. 이날 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 10/10.5%, 2개월 9.3/9.9%, 3개월 8.9/9.6%, 6개월 8.6/9.2%, 1년 8.6/9.0%였다가 이날 각각 9.8/10.5%, 9.0/9.9%로, 9.0/9.5%로, 8.6/9.3%로, 8.7/9.3%로 장단기 차별화를 보였다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전일 '풋 오버' 0.4/1.5%에서 0.25/1.25%로 내렸다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 9.3/9.6%에서 9.75/9.95%로 올랐고, 25% 델 타 R/R은 '풋 오버' 0.8/1.2%에서 0.7/1.2%로 움직였다. liberte@yna.co.kr

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