<달러-원 옵션> 변동성, 현물 단기 조정인식 강세



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 13일 해외 달러-원 옵션시장의 단기 변동성이 현물 조정인식의 연장으로 강세를 보였다. 외국계은행의 한 딜러는 "장기 추세가 바꿨다는 생각이 들지 않지만 현물의 단기 조정양상은 뚜렷하다는 것이 시장의 중론"이라며 "이 때문에 단기 변동성 매수세가 강력하다"고 말해다. 이날 달러-원 옵션 변동성은 전주 1개월 9.8/10.5%, 2개월 9.0/9.9%, 3개월 9.0/9.5%, 6개월 8.6/9.3%, 1년 8.7/9.3%였다가 이날 각각 10.0/10.7%로, 9.3/9.9%로, 9.0/9.5%로, 8.7/9.4%로, 8.5/9.2%로 대체로 1개월물 위주로 상승했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전주 '풋 오 버' 0.25/1.25%에서 0.3/1.0%로 내렸다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 9.75/9.95%에서 9.8/10.25%로 올랐고, 25% 델타 R/R은 '풋 오버' 0.7/1.2%에서 0.3/0.7%로 내렸다. liberte@yna.co.kr

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