<달러-원 옵션> 단기 변동성 강세 지속



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 14일 해외 달러-원 옵션시장의 단기 변동성이 강세를 지속했다. 외국계은행의 한 딜러는 "옵션 단기 변동성이 여전히 강세를 지속했다"며 "1주일물의 경우 11%대에서 거래됐다"고 전했다. 이 딜러는 "이는 현물이 단기적으로 큰 폭으로 변동하기 때문"이라며 "그외의 기간물들은 별다른 움직임이 없는 상황"이라고 덧붙였다. 이날 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 10.0/10.7%, 2개월 9.3/9.9%, 3개월 9.0/9.5%, 6개월 8.7/9.4%, 1년 8.5/9.2%였다가 이날 각각 10.0/10.5%로, 9.5/10.0%로, 9.1/9.8%로, 8.7/9.3%로, 8.6/9.1%로 단기물 위주로 상승했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 '풋 오 버' 0.3/1.0%에서 0.45/1.0%로 움직였다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 9.8/10.25%에서 9.95/10.15%로 별다른 변동이 없었고, 25%델타 R/R은 '풋 오버' 0.3/0.7%에서 0.5/0.8%로 올랐다. liberte@yna.co.kr

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