<달러-원 옵션> 변동성 레인지 장



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 15일 해외 달러-원 옵션시장의 단기 변동성이 레인지 움직임을 보였다. 외국계은행의 한 딜러는 "달러-엔을 쫓아 달러-원이 상승하자 차익실현 목저의 변동성 매도세가 나왔다"며 "단기 변동성은 9-10%대에서 박스양상을 보이고 있다"고 말했다. 이 딜러는 "연말 분위기로 옵션시장의 움직임은 활발하지 못하다"고 덧붙였다. 이날 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 10.0/10.5%, 2개월 9.5/10.0%, 3개월 9.1/9.8%, 6개월 8.7/9.3%, 1년 8.6/9.1%였다가 이날 각각 9.7/10.3%로, 9.3/9.9%로, 8.8/9.6%로, 8.6/9.4%로, 8.6/9.0%로 약세를 보였다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 '풋 오 버' 0.45/1.0%에서 0.1/1.0%로 매수쪽이 내렸다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 9.95/10.15%에서 9.05/9.35%로 하락했고, 25%델타 R/R은 '풋 오버' 0.5/0.8%에서 변동이 없었다. liberte@yna.co.kr

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