<달러-원 옵션> 거래 전무..변동성 약세



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 21일 해외 달러-원 옵션시장 참가자들의 참여가 저조하면서 거래가 전무한 상황이다. 외국계은행의 한 딜러는 "크리스마스 연휴를 앞두고 해외거래자들이 거의 거래에 나오지 않고 있다"며 "이 때문에 거래가 한산하다"고 말했다. 이날 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 9.3/9.8%, 2개월 9.2/9.8%, 3개월 9.0/9.6%, 6개월 8.7/9.2%, 1년 8.6/9.1%였다가 이날 각각 9.2/9.7%로, 8.8/9.6%로, 8.7/9.5%로, 8.7/9.3%로, 8.6/9.1%로 하락했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 '풋 오 버' 0.1/1.2%에서 별다른 변동이 없었다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 9.35/9.75%에서 9.4/9.7%로 변동이 없었고, 25%델타 R/R은 '풋 오버' 0.6/1.0%에서 0.7/1.0%로 거의 변화가 없었다. liberte@yna.co.kr

<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>