<달러-원 옵션> 변동성 약세 지속



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 22일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 연말을 맞아 현물 움직임이 둔해진 영향으로 약세를 보였다. 외국계은행의 한 딜러는 "현물 움직임이 뜸한 데다 연말을 맞아 옵션 거래자들이 거래에 나서지 않고 있다"며 "이 때문에 변동성이 약세를 보였지만 여전히 현물의 하락추세가 지속해 8%대에서는 지지될 것으로 보인다"고 말했다. 이 딜러는 "전일까지 콜 매수/풋 매도 방식의 헤지가 많았으나 오늘부터는 해외에서 풋 매수/콜 매도 방식의 헤지가 등장하고 있다"며 "이 거래가 리스크리버설 '풋 오버'를 지지하는 역할을 하고 있다"고 덧붙였다. 이날 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 9.2/9.7%, 2개월 8.8/9.6%, 3개월 8.7/9.5%, 6개월 8.7/9.3%, 1년 8.6/9.1%였다가 이날 각각 8.6/9.2%로, 8.4/9.0%로, 8.4/9.0%로, 8.4/9.0%로, 8.3/8.9%로 하락했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 '풋 오 버' 0.1/1.2%에서 별다른 변동이 없었다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 9.4/9.7%에서 9.3/9.6%로 변동이 거의 없었고, 25%델타 R/R은 '풋 오버' 0.7/1.0% 그대로다. liberte@yna.co.kr

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