<달러-원 옵션> '올해 안에 아무 일 없다'



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 24일 해외 달러-원 옵션시장의 1주일 변동성이 1개월에 비해 턱없이 낮게 나타났다. 외국계은행의 한 딜러는 "주말 앞두고 거래가 전무한 가운데 옵션 1주일 변동성이 7.0/8.0%로 1개월물에 비해 2% 정도나 낮다"며 "이는 올해 안에는 외환시장에 변동성이 커질 일이 없다는 시장 기대를 나타내는 셈"이라고 설명했다. 이 딜러는 "다만 현물의 하락으로 거래는 없지만 변동성과 리스크리버설이 강세를 보였다"고 덧붙였다. 이날 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 8.5/9.1%, 2개월 8.4/9.1%, 3개월 8.5/9.1%, 6개월 8.4/9.0%, 1년 8.3/8.9%였다가 이날 각각 9.0/9.5%로, 8.8/9.5%로, 8.8/9.5%로, 8.5/9.0%로, 8.5/9.0%로 강세를 보였다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 '풋 오 버' 0.4/1.0%에서 0.7/1.3%로 올라섰다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 9.3/9.7%에서 9.4/9.9%로 변동이 거의 없 었고, 25%델타 R/R은 '풋 오버'전날 0.6/1.2%에서 0.8/1.1%로 움직였다.

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