<달러-원 옵션> 단기물 위주 매수 지속



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 29일 해외 달러-원 옵션시장의 단기 변동성이 상승했다. 외국계은행의 한 딜러는 "유로화의 사상 최고치 경신이 지속하면서 전일 런던환시에서 유로화 콜 매수/풋 매도 거래가 많았다고 알려졌다"며 "이 영향으로 글로벌 달러 약세의 지속 전망이 강해져 달러-원 1개월 변동성 매수세도 지속하는 양상"이라고 말했다. 이날 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 9.0/9.8%, 2개월 8.6/9.4%, 3개월 8.5/9.4%, 6개월 8.5/9.3%, 1년 8.5/9.2%에서 각각 9.3/9.9%로, 9.5/9.6%로, 8.5/9.4%로, 8.2/9.2%로, 8.2/9.2%로 단기물 위주로 강세를 보였다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 '풋 오 버' 0.4/1.4%에서 변함이 없다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 10/10.5%에서 9.9/10.4%로 줄었고, 25%델타 R/R은 '풋 오버' 0.8/1.3%에서 변동을 하지 않았다.

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