<달러-원 옵션> 달러 약세 기반 거래 여전



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 3일 해외 달러-원 옵션시장은 달러 약세 전망에 기반한 거래가 여전하다. 외국계은행의 한 딜러는 "1천원선 아래의 행사가격을 가진 3개월 만기의 '풋 옵션' 거래가 이뤄줬다"며 "새해들어 달러 약세 전망이 여전하다"고 말했다. 이 딜러는 "앞으로 관건은 1개월 변동성이 10%선을 넘을지 여부"라고 덧붙였다. 이날 달러-원 옵션 변동성은 1개월 9.4/9.8%, 2개월 9.2/9.8%, 3개월 8.9/9.4%, 6개월 8.6/9.1%, 1년 8.6/9.0%를 나타냈다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 '풋 오버' 0.5/1.5%를 나타냈다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 10.35/10.75%를 나타냈고 25%델타 R/R은 '풋 오버' 0.9/1.3%에서 변동을 하지 않았다.

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