<달러-원 옵션> 외환당국 의지표출에 단기 차익실현



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 4일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 외환당국의 의지표출에 약보합세를 보였다. 외국계은행의 한 딜러는 "외환당국의 의지표명과 유로화의 갑작스런 약세로 단기 변동성 매도가 증가했다"며 "이는 단기 차익실현 매도세로 보인다"고 말했다. 이 딜러는 "여전히 글로벌 달러 약세가 지속할 것이고 결국 달러-원도 여기에 동조화를 보일 것이라는 전망이 강하다"며 "당국자 발언으로 새로운 레인지가 형성되지는 않을 것 같다"고 설명했다. 이날 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 9.4/9.8%, 2개월 9.2/9.8%, 3개월 8.9/9.4%, 6개월 8.6/9.1%, 1년 8.6/9.0%였다가 이날 각각 9.0/9.5%로, 8.9/9.4%로, 8.7/9.2%로, 8.4/9.0%로, 8.4/9.0%로 약보합세를 보였다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 '풋 오버' 0.5/1.5%를 유지했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 10.35/10.75%에서 10.15/10.45%로 변동했고 25%델타 R/R은 '풋 오버' 0.9/1.3%에서 1.0/1.3%로 거의 움직이지 않았다.

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