<달러-원 옵션> 현물 급등에도 변동성 보합



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 5일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 현물의 급등세에도 보합세를 보였다. 외국계은행의 한 딜러는 "엔화, 유로화 모두 급락하면서 달러-원 현물이 급등했다"며 "하지만 옵션 변동성은 하방경직성만 보이면서 보합세를 보였다"고 전했다. 이 딜러는 "이는 현재 장이 엷은 데다 메이저 거래자들이 본격적으로 복귀하는 다음주나 되야 G7통화가 한해 방향을 정할 것이라는 전망 때문"이라며 "특히 이번주 발표되는 미국의 고용지표가 중요하다"고 덧붙였다. 이날 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 9.0/9.5%, 2개월 8.9/9.4%, 3개월 8.7/9.2%, 6개월 8.4/9.0%, 1년 8.4/9.0%였다가 이날 각각 9.0/9.7%로, 8.75/9.3%로, 8.5/9.3%로, 8.4/9.0%로, 8.4/8.75%로 보합세를 보였다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 '풋 오 버' 0.5/1.5%에서 0.3/1.0%로 하락했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 10.15/10.45%에서 10.25/10.65%로 상승했 고 25%델타 R/R은 '풋 오버' 1.0/1.3%에서 0.5/0.9%로 약세를 보였다.

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