<달러-원 옵션> 중장기 R/R 공방..'달러 약세 전망 약화'



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 6일 해외 달러-원 옵션시장에서 6개월 이상의 리스크리버설(R/R) 거래가 상당히 많이 이뤄졌다. 외국계은행의 한 딜러는 "6개월과 1년짜리 R/R이 각각 1억달러씩 거래됐다"며 "이는 향후 중장기 방향에 대한 시장의 전망이 엇갈리기 시작했다는 것"이라고 전했다. 이 딜러는 "여전히 달러 약세 전망이 강하지만 반대되는 전망을 가진 거래자들이 등장했다는 것은 무척 의미있는 일"이라고 덧붙였다. 이날 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 9.0/9.7%, 2개월 8.75/9.3%, 3개월 8.5/9.3%, 6개월 8.4/9.0%, 1년 8.4/8.75%였다가 이날 각각 8.8/9.6%로, 8.75/9.3%로, 8.6/9.3%로, 8.5/9.0%로, 8.4/8.8%로 약보합세를 보였다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 '풋 오 버' 0.3/1.0%에서 0.3/0.8%로 하락했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 10.25/10.65%에서 10.45/10.6%로 별다른 변동이 없었고 25%델타 R/R은 '풋 오버' 0.5/0.9%에서 0.6/1.0%로 강보합세를 보였다.

<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>