<달러-원 옵션> '방향불문..변동성 확대 기대'



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 7일 해외 달러-원 옵션시장에서 미국의 고용지표 발표 전후로 변동성 확대 기대가 커져, 변동성이 강보합세를 보였다. 외국계은행의 한 딜러는 "여전히 중장기 리스크리버설(R/R) 시장에서는 앞으로 전망에 대한 공방이 심하다"며 "이런 가운데 미국 고용지표 발표 이후 어느 방향으로든 변동성이 커질 것이라는 기대로 변동성 매수세가 나왔다"고 말했다. 이 딜러는 "다만 기존 엔화와 유로화에 대한 R/R '풋 오버'가 최근 많이 하락했기 때문에 보통 G7 통화 방향을 쫓는 원화도 결국에는 방향을 같이 할 것 같다"고 덧붙였다. 이날 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 8.8/9.6%, 2개월 8.75/9.3%, 3개월 8.6/9.3%, 6개월 8.5/9.0%, 1년 8.4/8.8%였다가 이날 각각 9.0/9.6%로, 8.8/9.6%로, 8.75/9.1%로, 8.5/8.9%로, 8.5/8.8%로 강보합세를 보였다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 '풋 오 버' 0.3/0.8%에서 0.2/0.8%로 하락했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 10.45/10.6%에서 10.3/10.6%로 별다른 변동이 없었고 25%델타 R/R은 '풋 오버' 0.6/1.0%에서 0.4/0.8%로 하락했다.

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