<달러-원 옵션> 리스크리버설 '풋 오버' 축소



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 10일 해외 달러-원 옵션시장의 리스크리버설 달러 '풋 오버'가 축소됐다. 외국계은행의 한 딜러는 "유로화, 파운드화 등의 옵션은 기존 달러 '풋 오버'이던 리스크리버설이 '콜 오버'로 돌아서는 등 달러 약세 전망이 약해졌다"며 "하지만 아시아통화들은 여전히 달러 '풋 오버'를 유지했다"고 말했다. 이 딜러는 "만일 달러-원 옵션의 리스크리버설 '풋 오버'가 약해지는 가운데 변동성이 더 하락한다면 현물이 레인지 장세로 접어들 가능성이 커진다"며 "다만 달러-원 옵션 변동성은 아직 높은 수준을 기록하고 있다"고 덧붙였다. 이날 달러-원 옵션 변동성은 전주 1개월 9.0/9.6%, 2개월 8.8/9.6%, 3개월 8.75/9.1%, 6개월 8.5/8.9%, 1년 8.5/8.8%였다가 이날 각각 9.0/9.8%로, 8.9/9.5%로, 8.6/9.3%로, 8.5/9.0%로, 8.4/8.9%로 약세를 보였다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전주 '풋 오 버' 0.2/0.8%에서 0.2/0.7%로 하락했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전주 10.3/10.6%에서 9.9/10.15%로 내렸고 25%델타 R/R은 '풋 오버' 0.4/0.8%에서 0.5/0.9%로 움직였다.

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