<달러-원 옵션> 현물 이틀째 하락에도 변동성 보합



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 13일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 현물의 이틀째 하락에도 보합세를 보였다. 외국계은행의 한 딜러는 "미국의 무역적자가 새로운 재료가 아니라는 점에서 글로벌 외환거래자들이 달러 약세에 대한 확신을 못 얻고 있다"며 "또 과거 수출업체들의 미리 매도헤지에 나섰던 여파로 은행권이 과도한 변동성 매입초과(롱) 포지션을 가진 측면도 달러-원 옵션의 변동성의 확대를 제한하고 있다"고 설명했다. 이 딜러는 "현물이 이틀째 하락했으나 변동성 매수세가 매도세를 뚫고 있지 못하고 있다"고 덧붙였다. 이날 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 9.1/9.7%, 2개월 8.6/9.3%, 3개월 8.5/9.0%, 6개월 8.2/8.6%, 1년 8.1/8.6%였다가 이날 각각 9.0/9.8%로, 8.7/9.4%로, 8.5/9.1%로, 8.2/8.8%로, 8.1/8.7%로 소폭 약세를 보였다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 '풋 오 버' 0.2/0.8%에서 0.2/1.0%로 소폭 증가했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 9.7/10.0%에서 10/10.2%로 올랐고 25% 델 타 R/R은 '풋 오버' 0.7/1.0%에서 0.8/1.2%로 확대했다.

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