<달러-원 옵션> 현물 급변동에도 옵션 변동성 약세





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 14일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 거래자들의 전망이 엇갈린 영향3으로 현물 급변동에도 약세를 보였다. 외국계은행의 한 옵션딜러는 "글로벌 달러 추가 약세를 전망하는 쪽은 전망하는 세력은 변동성 매수에 나서는 반면 현 수준에서 레인지 양상을 보일 것이라고 보는 세력은 변동성 매도를 했다"며 "이 때문에 옵션 변동성이 현물의 급반등에도 강세를 못 보였다"고 말했다. 이 딜러는 "변동성 거래가 폭증하고 있다"고 덧붙였다. 이날 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 9.0/9.8%, 2개월 8.7/9.4%, 3개월 8.5/9.1%, 6개월 8.2/8.8%, 1년 8.1/8.7%였다가 이날 각각 8.8/9.2%로, 8.5/9.3%로, 8.4/8.9%로, 8.1/8.7%로, 8.2/8.6%로 약세를 보였다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 '풋 오 버' 0.2/1.0%에서 변화가 없다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 10/10.2%에서 10/10.3%로 올랐고 25% 델 타 R/R은 '풋 오버' 0.8/1.2%에서 변동이 없다.

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