<달러-원 옵션> 전망 혼조로 변동성 큰 변화 없어



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 17일 해외 달러-원 옵션시장에서 현물의 급등락이 반복되고 있지만 변동성은 큰 변화가 없다. 외국계은행의 한 옵션딜러는 "옵션 변동성에 큰 변화가 없다는 것은 1천30원선을 두고 현물에 대한 전망이 엇갈리기 때문"이라며 "이 선을 현물이 얼마나 속도감 있게 하향돌파할 수 있느냐가 현재 옵션시장의 관건"이라고 말했다. 이 딜러는 "해외투자은행들에서도 '뷰'가 엇갈리고 같은 해외투자은행도 하우스가 위치한 지역과 시간별로 서로 다른 방향의 거래를 하고 있다"며 "서울환시의 방향은 글로벌 G7 통화의 변화에 달렸다"고 덧붙였다. 이날 달러-원 옵션 변동성은 전장 1개월 8.8/9.2%, 2개월 8.5/9.3%, 3개월 8.4/8.9%, 6개월 8.1/8.7%, 1년 8.2/8.6%였다가 이날 각각 9.1/9.5%로, 8.8/9.2%로, 8.4/9.0%로, 8.2/8.8%로, 8.1/8.6%로 단기물을 제외하고 큰 변화를 하지 않았다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전장 '풋 오 버' 0.2/1.0%에서 0.1/0.9%로 줄었다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전주 10/10.3%에서 10.9/11.3%로 올랐고 25% 델 타 R/R은 '풋 오버' 0.8/1.2%에서 1.0/1.3%로 상승했다.

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