<달러-원 옵션> 변동성 보합세 지속



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 18일 해외 달러-원 옵션시장에서 변동성의 보합세가 지속했다. 외국계은행의 한 옵션딜러는 "현물이 1천30원선을 속도감 있게 하향돌파하지 않는 한 현재의 레인지 장세가 깨지지 않을 것이라는 전망이 지속하고 있다"며 "이 때문에 옵션 변동성이 정체하고 있다"고 말했다. 이날 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 9.1/9.5%, 2개월 8.8/9.2%, 3개월 8.4/9.0%, 6개월 8.2/8.8%, 1년 8.1/8.6%였다가 이날 각각 9.1/9.6%로, 8.6/9.3%로, 8.4/9.0%로, 8.3/8.7%로, 8.2/8.5%로 거의 변화가 없었다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 '풋 오 버' 0.1/0.9%에서 0.2/1.0%로 늘어났다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 10.9/11.3%에서 10.8/11.2%로 소폭 줄었고 25% 델타 R/R은 '풋 오버' 1.0/1.3%에서 1.0/1.4%로 상승했다.

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