<달러-원 옵션> 현물 속도둔화 전망으로 변동성 급락



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 19일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 현물의 속도둔화 전망이 강해져 급락했다. 외국계은행의 한 옵션딜러는 "역외거래자들은 하락하더라도 현물의 속도가 둔화할 것이라는 전망이 강해져 대규모 변동성 매도에 나섰다"며 "이 때문에 현물이 약세를 보였음에도 변동성이 하락했다"고 전했다. 이 딜러는 "외환당국에 대한 경계감이 역외 거래자들한테 강한 것 같다"며 "반면 장기 관점에서 1천원의 행사가격을 가진 '풋 옵션'을 매수하는 세력도 있다"고 덧붙였다. 이날 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 9.1/9.6%, 2개월 8.6/9.3%, 3개월 8.4/9.0%, 6개월 8.3/8.7%, 1년 8.2/8.5%였다가 이날 각각 8.5/9.1%로, 8.4/9.0%로, 8.4/8.8%로, 8.0/8.5%로, 8.0/8.4%로 하락했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 '풋 오 버' 0.2/1.0%에서 중립으로 하락했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 10.8/11.2%에서 10.6/10.8%로 소폭 줄었고 25% 델타 R/R은 '풋 오버' 1.0/1.4%에서 0.9/1.3%로 내렸다.

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