<달러-원 옵션> 옵션시장과 현물시장 상반된 모습



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 20일 해외 달러-원 옵션시장과 현물시장의 움직임이 상반되고 있다. 외국계은행의 한 옵션딜러는 "옵션시장의 지표 움직임은 완만한 하락쪽으로 가닥을 잡고 있으나 현물시장은 중요 레벨인 1천30원선을 깨려고 하고 있다"며 "옵션시장의 움직임이 현물시장을 선행하는 것인지 후행하는 것인지 뚜렷하지 않다"고 말했다. 이날 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 8.5/9.1%, 2개월 8.4/9.0%, 3개월 8.4/8.8%, 6개월 8.0/8.5%, 1년 8.0/8.4%였다가 이날 각각 8.6/9.0%로, 8.5/9.0%로, 8.4/9.0%로, 8.1/8.8%로, 8.0/8.5%로 큰 변동이 없었다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날의 중립에서 '풋 오버' 0.0/0.5%로 움직였다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 10.6/10.8%에서 10.35/10.5%로 소폭 줄었고 25% 델타 R/R은 '풋 오버' 0.9/1.3%에서 1.0/1.3%로 올랐다.

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