<달러-원 옵션> 레인지 인식 강해져..변동성 급락



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 21일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 현물의 레인지 인식 확산으로 급락했다. 외국계은행의 한 옵션딜러는 "시장에 레인지 인식이 강해져 강한 변동성 매도세가 나왔다"며 "이 때문에 현물 1천30-1천50원의 폭에서 아무리 급등락하더라도 변동성에는 큰 변화가 없을 것 같다"고 예상했다. 이날 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 8.6/9.0%, 2개월 8.5/9.0%, 3개월 8.4/9.0%, 6개월 8.1/8.8%, 1년 8.0/8.5%였다가 이날 각각 8/8.8%로, 7.8/8.8%로, 7.8/8.7%로, 7.7/8.5%로, 7.6/8.5%로 급락했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 '풋 오버' 0.0/0.5%에서 '중립'으로 돌아섰다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 10.35/10.5%에서 10/10.3%로 내렸고 25% 델타 R/R은 '풋 오버' 1.0/1.3%에서 0.8/1.0%로 줄었다.

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