<달러-원 옵션> 변동성 이틀째 급락세



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 24일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 현물 의 레인지 인식 확산으로 전주에 이어 다시 급락했다. 외국계은행의 한 옵션딜러는 "변동성이 전주 마지막 거래일에 이어 이틀째 급락했다"며 "이는 달러-원 현물이 레인지에 갇혀 있을 것이라는 전망이 더욱 강해졌기 때문"이라고 말했다. 이 딜러는 "변동성 매입초과(롱) 포지션을 가지고 있던 은행들이 '롱 스탑'에 나섰기 때문"이라며 "달러-엔의 경우도 리스크리버설 '풋 오버'가 약해진 상황에서 높은 변동성이 유지될 수 있는지 의문이 시장에서 제기되고 있다"고 덧붙였다. 이날 달러-원 옵션 변동성은 전주 1개월 8/8.8%, 2개월 7.8/8.8%, 3개월 7.8/8.7%, 6개월 7.7/8.5%, 1년 7.6/8.5%였다가 이날 각각 7.7/8.3%로, 7.8/8.2%로, 7.7/8.2%로, 7.7/8.2%로, 7.7/8.2%로 급락했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전주의 '중립'을 유지했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전주 10/10.3%에서 10.4/10.8%로 올랐으나 25% 델타 R/R은 '풋 오버' 0.8/1.0%에서 0.5/0.9%로 줄었다.

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