<달러-원 옵션> 굳어가는 현물 레인지 인식..변동성 약세



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 25일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 레인지인식의 고착화로 사흘째 약세를 보였다. 외국계은행의 한 옵션딜러는 "현물 1천30원선에 대한 바닥인식이 강해지면서 변동성 매도세가 나오고 있다"며 "또 일부 해외 유명은행들에서 위앤화 절상 가능성이 희박하다는 전망이 나온 이유도 있는 것 같다"고 설명했다. 이 딜러는 "하지만 변동성 7%대에서는 매수세가 나오고 있어 이 선은 지켜질 여지가 있다"고 덧붙였다. 이날 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 7.7/8.3%, 2개월 7.8/8.2%, 3개월 7.7/8.2%, 6개월 7.7/8.2%, 1년 7.7/8.2%였다가 이날 각각 7.5/8.3%로, 7.5/7.9%로, 7.5/7.9%로, 7.5/7.9%로, 7.5/7.9%로 내렸다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전주의 '중립' 을 계속 유지했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 10.4/10.8%에서 10/10.5%로 내렸으나 25% 델타 R/R은 '풋 오버' 0.5/0.9%에서 0.6/1.0%로 올랐다.

<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>