<달러-원 옵션> 변동성 약세 지속



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 26일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성은 약세를 지속했다. 외국계은행의 한 옵션딜러는 "변동성 매도세가 여전히 강하다"며 "위앤화 평가절상을 언급한 중국 관리의 말이 달러-엔 현물 레벨을 낮췄으나 구체적인 이야기가 없기 때문에 해외에서는 큰 의미를 두지 않는 양상"이라고 말했다. 이 딜러는 "위앤화 관련 발언에도 달러-엔 옵션의 리스크리버설 '풋 오버'가 오히려 약세를 보이고 변동성도 내렸다"고 덧붙였다. 이날 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 7.5/8.3%, 2개월 7.5/7.9%, 3개월 7.5/7.9%, 6개월 7.5/7.9%, 1년 7.5/7.9%였다가 이날 각각 7.4/8.2%로, 7.4/7.9%로, 7.4/7.9%로, 7.4/7.9%로, 7.4/7.9%로 내렸다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전주의 '중립' 을 계속 유지했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 10/10.5%에서 9.9/10.2%로 내렸으나 25% 델타 R/R은 '풋 오버' 0.6/1.0%에서 0.6/0.9%로 내렸다.

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