<달러-원 옵션> 1,030원선 붕괴 파장 예상보다 적어





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 27일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성은 현물 1천30원선의 붕괴 영향으로 상승했다. 하지만 예상 밖으로 상승폭이 미미해 옵션시장이 현물시장 움직임에 너무 둔감하다는 지적이 제기됐다. 외국계은행의 한 옵션딜러는 "현물 1천30원선이 깨졌지만 사실 옵션시장의 움직임은 크지 않다"며 "이 때문에 옵션과 현물시장의 움직임이 괴리되는 것이 아니냐는 지적이 있다"고 말했다. 이 딜러는 "옵션시장의 움직임은 위앤화 평가절상 가능성을 아예 배제하는 양상"이라며 "만일 실제 위앤화 평가절상이 된다면 옵션시장에 큰 혼란이 발생할 것"이라고 내다봤다. 이날 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 7.4/8.2%, 2개월 7.4/7.9%, 3개월 7.4/7.9%, 6개월 7.4/7.9%, 1년 7.4/7.9%였다가 이날 각각 8.0/9.6%로, 7.8/8.5%로, 7.7/8.4%로, 7.5/8.2%로, 7.5/8.1%로 올랐다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전주의 '중립' 에서 약간 '풋 오버'로 돌아섰다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 9.9/10.2%에서 10.2/10.5%로 올랐고 25% 델타 R/R은 '풋 오버' 0.6/0.9%에서 0.6/1.0%로 상승했다.

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