<달러-원 옵션> 현물 하락에도 변동성 보합



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 28일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성은 현물이 1천20원대 중반으로 하락했음에도 보합세를 보였다. 외국계은행의 한 옵션딜러는 "현물이 1천20원대 중반까지 하락했지만 변동성 매수세가 나오지 않고 있다"며 "위앤화 평가절상 기대가 시장에 현물시장에 만연해 있는 데도 리스크리버설도 소폭 '풋 오버' 정도"라고 말했다. 이 딜러는 "엔화나 유로화 등이 위앤화 평가 절상 기대를 거의 반영하지 않는 것과 비교했을 때 원화는 선반영한 감이 크다"고 덧붙였다. 이날 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 8.0/9.6%, 2개월 7.8/8.5%, 3개월 7.7/8.4%, 6개월 7.5/8.2%, 1년 7.5/8.1%였다가 이날 각각 8.0/8.6%로, 7.8/8.5%로, 7.8/8.5%로, 7.7/8.4%로, 7.5/8.2%로 보합세를 보였다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 약간 '풋 오버'에서 0.1/0.2%로 올랐다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 10.2/10.5%에서 10.15/10.55%로 올랐고 25%델타 R/R은 '풋 오버' 0.6/1.0%에서 0.8/1.2%로 상승했다.

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