<달러-원 옵션> 변동성, 현물 레인지 인식으로 약세 지속



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 4일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성은 현물의 레인지 인식으로 약세를 보였다. 외국계은행의 한 옵션딜러는 "위앤화 평가절상에 대한 기대감이 낮아지면서 변동성 매도세가 지속하고 있다"며 "달러-엔은 물론 유로-달러 옵션의 변동성이 모두 8%대로 진입했다"고 말했다. 이날 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월, 2개월, 3개월, 6개월, 1년물이 모두 7.5/8.0%에서 이날 1개월은 7.4/7.7%로 나머지 기간물들은 7.25/7.75%로 하락했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R) 1개월물은 중립을 유지했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 9.15/9.45%에서 8.8/9.15%로 내렸고 25%델 타 R/R은 전날 0.5/0.9%에서 0.5/0.8%로 움직였다.

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