<달러-원 옵션> 북핵보다 달러-엔 따라 변동성 강세



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 11일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 북핵 보다는 달러-엔 상승 영향으로 강세를 보였다. 외국계은행의 한 옵션딜러는 "북핵에 대해서는 묵은 재료라는 인식을 해외 거래자들이 많이 하고 있다"며 "이 보다 달러-엔 상승에 더 민감한 편"이라고 설명했다. 이 딜러는 "하지만 달러-원 옵션 1개월 리스크리버설의 경우 중립에서 '콜 오버'로 살짝 돌아서기는 했지만 완전 전환됐다고 보기에는 미약하다"며 "오히려 변동성이 올랐다 빠지는 등 여전히 현물은 레인지라는 인식이 강한 것 같다"고 설명했다. 이날 달러-원 옵션 변동성은 설연휴전 1개월 7.4/7.7%, 2개월부터 1년물까지는 7.25/7.75%였다가 이날 1개월은 7.6/8.2%로, 2개월과 3개월은 7.5/7.9%로, 6개월은 7.4/7.9%, 1년은 7.3/7.9%로 올랐다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R) 1개월물은 중립에서 소폭 '콜 오버'로 돌아섰다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 설연휴전 8.9/9.2%에서 9.3/9.6%로 올랐고 25 %델타 R/R은 설연휴전 0.4/0.7%에서 이날 0.0/0.4%로 내렸다.

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