<달러-원 옵션> 1개월 R/R '콜 오버'



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 14일 해외 달러-원 옵션시장의 1개월 리스크리버설(R/R)이 현물의 하락에도 '콜 오버'를 나타냈다. 외국계은행의 한 옵션딜러는 "달러-엔 하락과 북핵관련 파장 소진으로 현물이 하락했지만 1개월물 R/R이 '콜 오버'를 나타냈다"며 "또 1개월 변동성의 경우 7% 선에서 매수세가 등장해 추가 하락을 막아섰다"고 전했다. 이 딜러는 "이는 외국인의 주식 순매수와 관련해 달러 '콜 옵션' 매수세가 등장했을 가능성이 크다"고 설명했다. 이날 달러-원 옵션 변동성은 전주 1개월 7.6/8.2%, 2개월과 3개월 7.5/7.9%, 6개월 7.4/7.9%, 1년 7.3/7.9%였다가 이날 전기간물 7.2/7.8%로 내렸다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R) 1개월물은 소폭 '콜 오버'를 나타냈고 2개월물은 '중립', 3개월물은 '풋 오버'를 나타냈다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전주 9.3/9.6%에서 9.25/9.5%로 내렸고 25% 델타 R/R은 '풋 오버'를 전주 0.0/0.4%에서 0.1/0.5%로 확대했다.

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