<달러-원 옵션> 현물 횡보 양상 고착화 우려..변동성 매도



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 16일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 현물의 레인지 양상 지속 전망에 힘입어 하락했다. 외국계은행의 한 옵션딜러는 "해외 거래자들이 전통화 옵션에 대해서 변동성 매도에 나서는 양상"이라며 "이는 달러-원 뿐 아니라 다른 통화가 한 동안 횡보할 것이라는 우려가 배경으로 깔려있다"고 설명했다. 이날 달러-원 옵션 변동성은 전날 전기간물 7.1/7.5%였다가 이날 각각 1개월 7.0/7.5%로, 2개월부터 6개월까지 6.9/7.5%로, 1년 7.0/7.5%로 내렸다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전날 1개월물과 2개월물의 '중립'이 이어졌다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 9.15/9.45%에서 9.2/9.6%로 올랐고 25% 델타 R/R은 '풋 오버'를 전날 0.4/0.7%에서 0.4/0.8%로 확대했다.

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