<달러-원 옵션> 변동성 6%대로 하락..全통화 변동성 약세



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 17일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 6%대로 하락했다. 외국계은행의 한 옵션딜러는 "전 아시아통화는 물론 대부분의 통화 옵션의 변동성이 약세를 보였다"며 "특히 달러-원의 변동성 6%대는 앞으로 방향성에 대한 관심이 없고, 횡보세가 더 진행될 가능성이 크다는 시장 기대를 나타낸다"고 설명했다. 이 딜러는 "앞으로 현물의 속도감 있는 변화가 뒷받침되지 않는 이상 변동성 매수세가 나오기 힘들 것 같다"고 내다봤다. 이날 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 7.0/7.5%, 2개월부터 6개월까지 6.9/7.5%, 1년 7.0/7.5%였다가 이날 전기간물 6.7/7.3%로 내렸다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전날 1개월물과 2개월물의 ' 중립'이 이어졌으나 약간 '풋 오버'쪽에 가까웠다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 9.2/9.6%에서 이날 별 변동이 없었고 25% 델타 R/R은 '풋 오버'를 전날 0.4/0.8%에서 0.2/0.6%로 내렸다.

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